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TA-Lib 파이썬 패키지 설치 삽질기
학술적으로 기술적 분석은 미신이나 다름 없다. 그러나 과거의 데이터를 갖고 미래를 예측해보려는 인간의 공통적인 행위중 하나이고, 어떤 패턴을 파악해서 불안한 미래를 예측하여 마음의 안정을 갖으려는 원초적인 노력의 결과이기도 하다. 예전에 기계적으로 계산 가능한 기술적 지표를 엑셀과 VBA로 만들어 보려는 노력을 하던 때가 있었는데, 그 당시 알게 된 것이...
View ArticleRisk-Return Ratio
Risk-Return Ratio(RRR)는 일정기간동안의 위험관점에서 본 일종의 위험조정수익률이다. 이때 위험은 MDD(Maximum Drawdown)을 사용한다.RRR=R/MDD여기서 R=(Pend-Pstart)/Pstart, Pend는 기간말 가격, Pstart는 기간초 가격이다.
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일상불만족-확률변수, 확률과정
유리수, 무리수 같은 용어가 마음에 들지 않는 이유는 한번에 그 의미를 이해하기 어렵다는 것이다. 물론 어려운 개념을 한자어로 옮겨 놓은 것이라(혹시 일본식 용어일지도) 중고등학생부터 그 중고등학생이 성장해 성인이 되어서도 선뜻 이해가 안되는 것이다. 확률변수, 확률과정도 유리수, 무리수 같은 넘들이다. 확률변수라는 넘은 확률+변수라는 단어의 조합인데, 둘...
View ArticleUninstalling Anaconda
Uninstalling AnacondaTo uninstall Anaconda, you can do a simple remove of the program. This will leave a few files behind, which for most users is just fine. See Option A.If you also want to remove...
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하이투자증권 도서관
오랜만에 방치하던 증권계좌를 스마트폰앱으로 찾아 보았다. 이러 저런 기능을 살펴보다가 스마트하이플러스 전자도서관이라는 게 있다. 예스24와 연계된 서비스인듯 하다. 오호~ 이거 좋은 기능이네... 그러나 막상 해볼려고 했더니... 잔고가 달랑 10만원이라... 돈 생기면 300만원 넣어봐야 겠다
View Article해석적(Analytical)이라는 표현
책을 읽다 보면 어떤 함수가해석적(Analytical)이라는 표현을 보는 수가 있다. 한국어인데 이해가 쉽게 안된다. 이는이미 우리가 알고 있는 함수들의 조합으로 그 함수를 표현할 수 있다것을 의미한다.맞는 비유인지는 모르겠지만 곱셈을 함수로 본다면 덧셈이라는 함수를 가지고 곱셈을 표현할 수 있고, 또한 나눗셈은 뺄셈으로 표현할 수 있다.tag : 테일러급수
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오랜만에 데이터베이스 프로그래밍을 해볼려고 하는데...
"왕년에는 이 정도쯤은 문제도 아니었는데..."오랜만에 데이터베이스 프로그래밍을 해볼려고 했는데, 우와 왕창 까먹은 자신을 보니 영화 "신라의 달밤"의 한 장면이 떠오른다. 한 때 고등학교에서 짱 먹었던 왕년의 주먹은 사라지고 일개 고등학교 체육교사가 된 차승원이 김혜수를 사이에 두고 모범생에서 조폭의 작은 두목이 된 이성재와의 대결을 위해 학교 운동장에서...
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루프를 사용하지 않고 배열을 워크시트에 한번에 출력하는 방법이...
최근 블로깅이 뜸하였는 데, 먹고 사는 일에 바쁘다 보니 블로깅하는 호사를 부릴 수 없었다. 알고트레이딩 프로그램을 작성중인데, 프로토(proto) 타입 삼아 엑셀로 만드는 중이다. 아마도 시세와 이에 반응하는 알고리즘 분석/리뷰용이나 비상시 임시방편 트레이딩으로는 가능할 것이다. 엑셀이 알고트레이딩용 언어는 아니라서 몇 가지 한계를 접하는 중이다(실시간...
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RANK()함수를 VBA에서 사용하려고 보니...
VBA를 강의하거나 관련 글을 쓰면서 자랑스럽게 VBA의 강점으로 소개하는 것이 WorksheetFunction 개체이다. WorksheetFunction은 엑셀의 워크시트함수를 VBA에서 사용할 수 있도록 해주는 고마운 개체이다. 이 덕분에 VLOOKUP() 함수와 같은 기능을 직접 만들 필요가 없다. 오히려 내가 만든 함수보다 더 빠르고 신뢰성이 높다....
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증권사 API를 사용하면서 느끼는 여러 생각
대신증권의 사이보스 초기시절부터 증권사API를 이용한 시스템 트레이딩 또는 자동매매 시스템을 만들겠다는 생각만 가지고 있었다. 비교적 최근에는 미국에서 유행한 알고리즘 트레이딩 붐에 힘입어 이베스트증권의 Xing API라던가 키움증권의 OpenAPI가 대중에 인기를 끌고 있다. 두 회사의 API를 만지작 거려 보았지만, 딱히 목적이 없어 본격적인 작업을...
View Article표준편차를 이용한 등수 구하기
학생시절에 시험을 치루고 난 뒤 하는 일은 점수를 맞춰 보는 것이다. 기억에 나는 문제를 얘기하며 "그 문제 정답이 뭐냐?" 부터 시작하여 그 과목의 점수가 얼마 나오겠구나 하는 예상을 해보곤 한다. 사실 그거 할 시간에 다음 시험과목 준비를 하는 것이 나을 것이다. 막간을 이용하여 통계학 책에 나온 예제를 VBA로 만들어 보았다. 가령 학교에서 시험을...
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간단한 초보적 질문에 어렵게 답하기
다 아는 사실이지만 많이 아는 것과 잘 가르치는 것은 별개이다. 눈 높이에 마추어 가르치고 답을 주는 것이 좋은 것이 아닐까? 그러나 뭔가 고수같은 품격을 살리기 위해 일부러 어렵게 답하는 만행을 상대방 앞에선 하지 못하고 이렇게 블로그에 옮겨 본다. 하나의 시트속의 숫자들을 다른 시트로 복사하는 데, 그냥 복사가 아니라 1000으로 나눈 결과를 붙여 넣는...
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오랜만에 풀어 보는 SQL 문제
얼마 전 친한 형님이 급히 풀어달라는 과제가 있었는데, 그중에 SQL을 만드는 것이 있었다. https://github.com/rushpartners/data-analyst-challenge/tree/master/part-2 You have been asked to get some answers from a database on a set of data....
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파이썬 따라하기 - 두 개의 배열을 합치기
두 개의 리스트를 원소별로 붙이는 파이썬 코드를 보니, VBA로 이건 안될 까 하는 생각이 들었다.x = ["a", "b", "c", "d", "e"] y = [1, 2, 3, 4, 5] z = map(lambda x,y:("%s%d" % (x,y)),x,y)그래서 두 가지를 해보았는데, (1)하나는 위의 파이썬 코드처럼 두 리스트의 원소끼리 맞붙여 보는...
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(2)이항분포 실험기, 갤튼박스(Galton box) 또는 빈 머신(Bean Machine)
지난 번에 쓴 포스트, (1)이항분포 실험기, 갤튼박스(Galton box) 또는 빈 머신(Bean Machine)에 이어 쓰는 두 번째 포스팅입니다. 학교에서 배운 정규분포는 종모양이고 무수히 많은 실험을 하게 되면 정규분포를 따른다고 한다. 하지만 기억나는 것은 종이위에 인쇄된 그저 종모양의 그래프이다. 실제 실험해볼 수 있다면 산 교육이 되겠지만...
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한 번만 실행하는 루틴
하나의 매매 알고리즘을 만들면서 알고리즘을 하나의 프로시저에 몰아넣다 보니, 곤란한 점이 생긴다. 실시간 시세가 수신될때마다 이 알고리즘을 호출해야 하는 데, 구현된 알고리즘에는 처음 한 번만 실행하는 투자자원배분 루틴이 있다. 그렇다면 알고리즘을 두 개의 프로시저로 분리하는 게 맞다. 하지만 이러다 보니 두 개의 프로시저에서 참조하는 변수를 전역변수로...
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New comment on 'Python as an Excel scripting language'
지난 번 포스팅(뭐? python을 엑셀에서 사용할 수 있다고?)에서 엑셀 스크립트언어로서 파이썬이 채택될거라는 소문을 전해드렸는데, 오늘 오전에 office.com에서 사용자들의 의견을 전해주는 메일을 보내주었더군요. 메일 내용에 따르면 코멘트를 올린 사용자는 대기업에서 일하는데, 예전엔 엑셀로 많은 일을 해왔는데, 지금은 파이썬으로 그 일들을 대체하고...
View Article부처님과 리스크
부처님의 전생설화, 본생경(本生經)은 바로 부처님의 전생이야기다. 무려 547편의 전생이야기를 모아 된 것으로 다음과 같은 이야기가 있다.많은 상인들이 무리를 지어 이곳 저곳을 돌며 장사를 하고 있었다. 장사를 하러 돌아다니던 중 멀리 마을이 보이고 그들의 우두머리는 바로 마을에 들어가지 않고 선발대를 먼저 떠나 보내며 당부를 하였다.‘과거에 먹어 보지...
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워크시트 출력에 대한 고민-배열의 출력
vba를 이용하여 워크시트에 출력하는 일은 거의 필수적인 작업이다. 그런데 출력하는 작업은 vba의 속도를 떨어 뜨리는 주범중 하나이다. 그래서 추천하는 방법이 하나의 루프에서 100번을 반복하면서 100번을 출력하는 것보다는 배열에 저장하고, 루프를 나오면 한번에 출력하는 것이다. 그런데 10,000개의 데이터를 워크시트에 한번에 출력하는 게 문제이다....
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변동성을 이용한 페어 트레이딩 전략
페어트레이딩전략은 평균회귀(Mean-Reversion)의 성질을 이용한 매매전략이다. 주식의 경우 동종업종내 종목을 가지고 하는 경우가 많은 데, 주식은 공매도가 까다로워 그리 재미있진 못하다. 그런데 페어트레이딩전략에는 그게 전부는 아니다. 변동성을 이용한 페어트레이딩 전략도 있는데, 단기변동성이 장기변동성보다 커서 차익거래의 기회가 존재한다(Lo and...
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